5月18日下午，“统计大讲堂”系列讲座第192讲举行。本次讲座采取线上会议的方式，邀请加拿大滑铁卢大学精算科学与计量金融学副教授王若度作题为“E-回溯检验风险度量”的报告🤩。讲座由尊龙凯时平台研究员🧑🏻‍🔬、北京AG尊龙凯时平台娱乐登录官方网站统计学院副教授高光远主持。

高光远首先介绍了主讲人的相关信息🥜。王若度是加拿大滑铁卢大学研究主席、精算科学与计量金融学副教授，2006年在北京大学取得学士学位、2009年取得硕士学位，2012年在乔治亚理工学院取得数学博士学位🀄️✨。王若度在the European Actuarial Journal、ASTIN Bulletin等多家精算科学和数理经济学领域顶尖期刊担任编辑职务，其研究成果被《Management Science》，《Operations Research》🏊🏽‍♀️，《The Annals of Statistics》，《Journal of the Royal Statistical Society Series B》和NeurIPS等学术期刊和会议引用。王若度是苏黎世联邦理工学院风险实验室的附属成员🗞📃，2021年赢得the SOA Actuarial Science Early Career Award，2022年被选举为数理统计学会会员。

首先，王若度从风险管理中的VaR模型和ES模型讲起👩‍🦽，引出了backtesting的概念并详细阐释其含义。随后，他介绍了对VaR进行回溯检验的具体步骤，并指出该步骤并不适用于ES，进而提出问题——如何构造简单方法来检验ES并使得该方法在不依赖于预测ES的模型的同时对任意时间有效🙀🖕🏿。

接下来，王若度提出e值和e过程的概念，介绍了通过e过程获得e值的方法以及e值在合并🖖🏼、控制错误发生率等方面的应用。他重点讲述了序列e值及其构造e过程的方法💒。在讲解了上述预备知识后🧙🏿，王若度给出检验ES的主要思想🧑🏿‍🔬：第一步⛓，把数据和预测转换为序列e值🪥；第二步，通过序列e值获得一个e过程🧎🏻‍♀️‍➡️；第三步，通过Ville’s不等式去验证原假设。其中，最关键的步骤是第一步中如何构造e值🤸🏻‍♀️。

为解决上述问题👨‍🦼，王若度提出通用e统计量的概念并以期望、方差、VaR为例进行详细讲解🔭。他利用VaR中的方程提出构造ES通用e统计量的方法，并总结了对ES进行回溯检验的流程。随后，王若度展示了模拟过程中产生的实际数据🚟，分析了对VaR和ES进行回溯检验后得到的结果👨🏽‍🚒。

最后，在提问交流环节❇️，在线师生积极参与讨论。王若度对通用e统计量构造过程中非参数模型的使用、方程中参数的选取进行了更加深入的讲解。